механические торговые системы

ОПИСАНИЕ OmegaQuik

Программа предназначена для автоматической передачи торговых приказов из программы Omega Research ProSuite 2000i (далее Омега) в торговый терминал Quik (далее Квик). Программа может информировать пользователя или группу пользователей (подписчиков на сигналы) по сети Skype (www.skype.com далее Скайп) в реальном времени о проводимых сделках и открытых позициях. Внешний вид программы:

ВОЗМОЖНОСТИ OmegaQuik
- одновременная работа с несколькими клиентскими счетами;
- одновременная работа на площадках ММВБ и ФОРТС;
- программа имеет максимально возможное в «природе» быстродействие при передаче торговых приказов благодаря использованию технологии АПИ со стороны Омеги и со стороны Квика;
- поддерживает любые ордера Омеги, программа получает от Омеги сигнал срабатывания ордера (filled order): стоп, лимит, маркет, SetProfitTarget, SetStopLoss, SetDollarTrailing и т.д.;
- взаимодействие с Квиком по АПИ, программа передает ордер и отслеживает факт нормальной регистрации ордера на торговой площадке биржи, в противном случае ордер передается снова спустя 1 минуту;
- программа информирует по Скайпу подписчиков сигналов о факте срабатывания ордера в Омеге;
- подписчики сигналов в любое время по запросу из Скайпа могут получить от программы информацию о текущих открытых позициях;
- заложена возможность использования только блока автотрейдинга Омега -> Квик, или блока онлайн информирования пользователей по Скайпу Омега –> Скайп, или вместе;
- программа может работать в круглосуточном режиме, без какого-либо вмешательства или обслуживания работы всей системы в целом;
- программа не требует какой-либо модификации стратегий, запущенных трейдером в Омеге;
- возможна торговля бумагой по сигналам любой другой бумаги или индекса в Омеге (например торговля RIZ0 по сигналам на RTSI);
- возможна торговля спредами (арбитраж), когда покупка одной бумаги сопровождается продажей другой бумаги или фъючерса.

УСТАНОВКА OmegaQuik

Программа не требует установки, достаточно записать файлы программы:
omegaquik.exe – исполняемый файл,
omegaquik.doc – файл документации,
omegaquik.ini – файл настроек программы,
omegaquik.log – файл журнала программы,
trans2quik.dll – библиотека АПИ Квика
в отдельный каталог.
Для использования блока информирования Омега -> Скайп необходимо самостоятельно установить Скайп www.skype.com.

НАСТРОЙКА OmegaQuik

Внешний вид панели настроек программы:

Для автотрейдинга необходимо указать:
- путь к Квику для взаимодействия с АПИ Квика;
- проскальзывание в процентах, надо понимать что сделка пройдет не по цене максимального проскальзывания, а по лучшей цене в стакане Квика, поэтому лучше указывать максимальное проскальзывание (например 0.2% и более).
Для информирования по Скайпу необходимо заполнить список пользователей, причем их Skype логин (его можно узнать в информации пользователя).

Основные настройки задаются в соответствующем окне, в формате:
1 - символ в ГлобалСервере Омеги (если там есть пробелы, то заменяйте их символом «*»)
2 - воркспейс с системой или системами Омеги
3 - максимальная суммарная позиция воркспейса в лотах Омеги
4 – официальный код бумаги на бирже (Квик)
5 – ваш максимальный лимит в лотах на эту бумагу (Квик)
6 – ваш номер счета ММВБ или ФОРТС (Квик)
7 – ваш код клиента ММВБ (Квик)
символы // - комментарий

ПРИМЕРЫ настроек:

На воркспейсе Омеги «test» один график и одна стратегия, в стратегии настроен размер позиции =1, хотим чтобы по сигналу покупалось 1 лот Газпрома на счет ММВБ Y01-00000B00 клиент 555. В ГлобалСервере Омеги Газпром у нас выводится под именем $GAZP, итого сторка (на демо пробуйте именно подобный пример):

$GAZP test 1 GAZP 1 Y01-00000B00 555

Тоже самое, но мы хотим НАОБОРОТ при лонге стратегии продать 1 фъючерс Газпрома GZZ9 на счете SPBFUT001, тогда задаем отрицательный лимит для Квика. (фъючерс в ГлобалСервере выводится под именем GAZPFUT):

GAZPFUT test 1 GZZ9 -1 SPBFUT001

На воркспейсе Омеги «idx» два графика индекса RTSI и две стратегии, в каждой стратегии настроен размер позиции =1, хотим чтобы по ОДНОМУ сигналу покупалось 15 лотов фъючерса на индекс РТС RIZ9 на счет SPBFUT003. В ГлобалСервере Омеги фъючерс индекса выводится под именем RTS, итого сторка:

RTS idx 2 RIZ9 30 SPBFUT003

НАСТРОЙКА GlobalServer Omega PS2000i

В ГлобалСервер необходимо настроить вывод котировок (тики или 1-минутки) из Квика по инструкции Квика. Но дополнительно в поле Description необходимо задать официальный код биржы где торгуется данная бумага: EQBR, EQNE, SPBFUT и т.д.
В поле Price Scale задать количество знаков после запятой: «1/1000» - для Сугрутнефтегаза, «As is» - для фъючерсов.
В поле Min.Movement задать минимальный шаг цены данной бумаги: «0.001» - для Сугрутнефтегаза, «1» - для большинства фъючерсов, «5» – для фъючерса на индекс.

НАСТРОЙКА стратегии Omega PS2000i

Стратегия в Omega PS2000i должна быть настроена на генерацию ордеров. Для этого в свойствах (Properties) стратегии отметить «Generate orders for next bar».

НАСТРОЙКА Omega Tracking Center

В настройках Tracking Center необходимо расширить лимит генерируемых ордеров, для этого надо запустить Omega PS2000i и выбрать File > New > Tracking Center,
далее View > Options, и на вкладке Limit проставить везде Maximum Entries = 9999.

НАСТРОЙКА терминала Quik

В названии каталога Квика не должно быть побелов и символов подчеркивания "_".
Для активирования АПИ Квика необходимо в меню «Торговля > Внешние транзакции» нажать «Начать обработку» и отметить «Запускать процесс автоматически».

НАСТРОЙКА Skype

Для активирования АПИ Скайпа необходимо запустить Скайп, подключиться, запустить OmegaQuik, настроить в ней Скайп при нажатии в программе кнопки «Скайп» разрешить запрос Скайпа на использование АПИ:

Подробности в меню «Инструменты->Настройки->Дополнительно->Расширенные настройки->Контроль доступа других программ к Skype»
Чтобы узнать текущую ситуацию, подписчики пишут в Скайпе команду «positions»

ЗАМЕЧАНИЯ

1. Для создания МТС подойдет любая работающая в Омеге стратегия.
2. Тип ордера в Омеге значения не имеет.
3. Программа OmegaQuik создавалась для личных нужд разработчика, поэтому разработчик не несет никакой ответственности за использование программы другими лицами.
4. Дополнительная информация на сайте http://YesMTS.ru

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕМО

1. Торговля только одной бумагой и на одном счете.
2. Ваш максимальный лимит в Омеге и в Квике на бумагу всегда 1 лот.

Скачать Демо-версию Программы OmegaQuik можно в разделе Скачать. Ограничение Демо-версии в торговле только одним лотом. Полнофункциональную версию можно получить зарегистрировавшись на сайте и написав мне сообщение.