Назначение: передает ордера из программы технического анализа Omega Research ProSuite 2000i в торговый терминал Quik. Работает на финансовых рынках ММВБ и FORTS.
Особенности: полноценно выставляет стоп-ордера на биржу (в отличие от других программ проводящих сделки только в момент срабатывания стоп-ордеров). Взаимодействие с Квиком через файл транзакций.
ВОЗМОЖНОСТИ
программа распознает и устанавливает в торговый терминал все типы ордеров: маркет, лимит и стоп ордера.
стоп и лимит ордера выставляются на ММВБ заранее и хранятся там до срабатывания, отмены или модификации в соответствии с запущенной стратегией.
отслеживает факт нормальной регистрации ордера на торговой площадке биржи.
отслеживает наличие связи торгового терминала с сервером брокера. Проверка осуществляется с интервалом в 3 минуты.
имеется возможность информирования трейдера по электронной почте о фактах: совершения сделки, обрыва/восстановления связи, ошибках регистрации/отмены ордера.
заложена возможность круглосуточной работы созданной МТС.
имеется возможность задания порога проскальзывания.
программа не требует какой-либо модификации стратегий, запущенных трейдером в Omega PS2000i.
программа не имеет ограничений по количеству инструментов, стратегий, таймфреймов и различных их комбинаций.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Процесс работы МТС в режиме реального времени представляет собой следующее:
1. Торговый терминал Quik передает котировки в Omega PS2000i.
2. Торговая стратегия в Omega PS2000i генерирует различные ордера на покупку/продажу нужного объема ценных бумаг. Данные ордера можно посмотреть в TrackingCenter Omega PS2000i.
3. Программа OmegaMTS в соответствии с настройками считывает активные ордера в Omega PS2000i и синхронизирует их с выставленными в торговой системе. Синхронизация происходит по порядку: - снимаются все устаревшие ордера (для разблокировки лимитов); - выставляются все маркет ордера (если есть); - выставляются все новые стоп и лимит ордера. Взаимодействие OmegaMTS и торгового терминала Quik происходит через специальный файл транзакций (подробности в документации торгового терминала Quik).
4. Торговый терминал Quik в соответствии со своими настройками проверяет файл транзакций, и если находит в нем новые заявки, то передает их торговой системе на регистрацию.
5. Далее программа OmegaMTS отслеживает факт регистрации заявки, дополнительно отслеживает наличие/отсутствие связи с брокером и факт сработавших ордеров.
6. В конце цикла OmegaMTS информирует трейдера по электронной почте о значимых событиях (сделках, ошибках регистрации, отсутствие связи с брокером).
УСТАНОВКА
Программа OmegaMTS не требует установки, достаточно записать в отдельный каталог файлы программы:
omegamts.exe – исполняемый файл,
omegamts.txt – файл справки,
Для работоспособности программы необходимо установить Omega Research ProSuite и ОБЯЗАТЕЛЬНО
установить BDE Administrator от фирмы BORLAND. Взять его можно здесь: bde.exe длина файла 3.5 Мб
Дополнительно, в операционной системе необходимо задать разделителем дробной части точку "." для этого открыть "Панель Управления -> Языки и Стандарты -> Числа".
НАСТРОЙКА
НАСТРОЙКА Quik
Для работы МТС необходимо настроить экспорт данных из торгового терминала в Omega PS2000i. Данная настройка подробно расписана в
документации на торговый терминал Quik. В меню Quik: Торговля -> Импорт_транзакций_из_файла необходимо указать файл транзакций, файл результатов транзакций и интервал опроса (оптимально 1 сек). Ведение журнала лучше отключить из-за его громоздкости.
Скриншот настройки Quik:
НАСТРОЙКА GlobalServer Omega ProSuite
Все ценные бумаги должны быть настроены в соответствии со стандартами кодировки ценных бумаг ММВБ. Вся значимая информация задается в поле Description каждой ценной бумаги. Формат записи:
"Код_бумаги"-"Код_биржи"-"Количесвто_бумаг_в_лоте"
Примеры настроек некоторых ценных бумаг на 10.01.2006:
EESR-EQBR-100 для Рао-ЕЭС-об (в 1лоте=100акций)
LKOH-EQBR-1 для Лукойл-об (в 1лоте=1акция)
SNGS-EQNE-100 для Сургутнефтегаз-об (в 1лоте=100акций)
RU0009029540-EQBR-1 для Сбербанк-об (в 1лоте=1акция)
RU14TATN3014-EQBR-1 для Татнафть-пр (в 1лоте=1акция)
ESH6-SPBFUT-1 для Фъючерса Рао-ЕЭС на FORTS
Скриншот настройки GlobalServer:
НАСТРОЙКА стратегии Omega PS2000i
Стратегия в Omega PS2000i должна быть настроена на генерацию ордеров. Для этого в свойствах (Properties) стратегии отметить
"Generate orders for next bar". Стратегия должна "уметь" генерировать необходимый объем позиции в ЛОТАХ !!!.
НАСТРОЙКА Omega Tracking Center
В настройках Tracking Center необходимо расширить лимит генерируемых ордеров, для этого надо запустить Omega PS2000i и выбрать File > New > Tracking Center, далее View > Options, и на вкладке Limit проставить везде Maximum Entries = 9999.
НАСТРОЙКА OmegaMTS
Настройка временных характеристик
Экспорт ордеров осуществляется только во время активности сессии ММВБ. Опрос происходит с интервалом в 1 сек.
Здесь же задается фильтр по Workspace из которых будут читаться ордера вашей системы. Можно задавать только начальные буквы Workspace.
Например если вы назвали Workspace с вашими стратегиями "#OmegaMTS_1", "#OmegaMTS_2", "#OmegaMTS_3" - тогда в качестве фильтра можно задать "#OmegaMTS_" (с учетом заглавных). Если ничего не вводить - тогда обрабатываются все Workspace.
Настройка торгового терминала
В программе заложена возможность работы с терминалом Quik. Для Quik необходимы: код клиента (например 56700) и номер счета (например L01-00000F00).
Пользовательские настройки
Проскальзывание - величина в % указывающая максимальное проскальзывание (оптимально 0.2%).
Файл с параметрами транзакций - указывается файл, который задан в Quik.
Файл с результатами транзакций - указывается tro файл, который задан в Quik.
Таймаут выставления ордера - интервал времени в течении которого ордер должен быть установлен на бирже, иначе программа OmegaMTS информирует вас об ошибке и остановит работу. Рекомендуется задавать не меньше 9 сек.
Выставлять заранее Стоп/Лимит ордера - если убрать данный пункт, то Стоп /Лимит ордера не будут выставляться на торговую площадку, а попадут только при их срабатывании в Omega PS2000i. Причем они пойдут на биржу уже как Маркет ордера.
Отслеживать наличие связи - если необходим контроль за связью, то надо указать путь к файлу info.log торгового терминала Quik (каталог где установлен Quik). Проверка осуществляется с интервалом в 3 минуты.
Звуковое информирование событий - звуковой сигнал при ошибке таймаута, пропадание/восстановление связи, открытие/закрытие сессии.
Перезапускать экспорт при ошибках - перезапуск экспорта при возникновении ошибки таймаута, сначала дается команда на снятие всех заявок, а далее повторная попытка установления всех текущих ордеров. Рекомендуется включать опцию только при правильной настройке программы и с большим таймаутом 100...сек.
Настройки e-mail
Указывается электронный адрес трейдера, на который будут отправляться сообщения о значимых событиях, к которым относятся:
срабатывание Стоп/Лимит/Маркет ордера, обрыв/восстановление связи с брокером, открытие/закрытие торговой сессии.
Скриншот настройки OmegaMTS:
ЗАМЕЧАНИЯ
1. Для создания МТС подойдет любая работающая в Omega PS2000i стратегия.
2. Тип ордера в Omega PS2000i значения не имеет.
3. Все сигналы заданных вами Workspace в Omega PS2000i передаются на исполнение, чтобы этого избежать достаточно отменить генерацию ордеров в свойствах стратегии (Generate orders for next bar).
4. Если запущено несколько стратегий, на нескольких таймфреймах, на разных бумагах с различными типами ордеров, то выставление происходит по порядку: снимаются ВСЕ устаревшие ордера, выставляются ВСЕ маркет ордера, выставляются ВСЕ новые стоп и лимит ордера.
5. Программа OmegaMTS ведет файл журнала (omegamts_ххх_.log) в каталоге где установлена.
6. Для своевременного информирования трейдера о состоянии МТС дополнительно удобно использовать функцию информирования по электронной почте (или на сотовый если есть привязка email->SMS). Но рекомендуется это использовать только при отсутствии трейдера на рабочем месте, иначе лучше отключить эту функцию.
7. Программа OmegaMTS расчитана только для терминала Quik версии 5 и выше.
8. Есть возможность управленя счетами нескольких клиентов, для этого надо запусить и настроить по одной программе на каждый клиентский счет (не рекомендуется запускать большое количество копий, лучше настроить МТС на нескольких компьютерах).
9. Программа OmegaMTS создавалась для личных нужд разработчика, поэтому разработчик не несет никакой ответственности за использование программы OmegaMTS другими лицами.
Скачать Демо-версию Программы OmegaMTS можно в разделе Скачать. Ограничение Демо-версии в торговле только одним лотом. Полнофункциональную версию можно получить зарегистрировавшись на сайте и написав мне сообщение.
